Наверняка со «стандартными» рекомендациями вроде «соотношение стоп лосса к тейк профиту должно быть не меньше, чем 1 к 2, а лучше 1 к 3 и более» вы уже сталкивались. Заработать в сделке мы должны хотя бы в 2-3 раза больше, чем могли потерять.
Рассмотрим, почему это важно. Риск-менеджмент позволяет «стандартизировать» результат совершенной сделки: не важно, какой размер стопа у сделки, все равно мы потеряем не больше, чем сами установим - контролируется через размер позиции.
Предположим, что мы готовы потерять в одной сделке $100.
• Соотношение стоп лосс к тейк профит равно 1 к 2, то есть заработать можем $200.
Других исходов нет. Либо стоп, либо профит.
Совершено 100 сделок из которых 50% убыточных и 50% прибыльных.
Суммарный результат = 50*200 – 50*100 = 10000 – 5000 = $5000 прибыли.
Представим, что было 60% убыточных и 40 % прибыльных сделок.
Суммарный результат = 40*200 – 60*100 = 8000 – 6000 = $2000 прибыли.
Представим, что было 70% убыточных сделок и 30% прибыльных.
Суммарный результат = 30*200 – 70*100 = 6000 – 7000 = -$1000 убытка.
Торговать с таким соотношением прибыльных/убыточных сделок недопустимо.
• Соотношение стоп лосс к тейк профит равно 1 к 3, то есть заработать можем $300.
Совершено 100 сделок, из которых 50% убыточных и 50% прибыльных.
Суммарный результат = 50*300 – 50*100 = 15000 – 5000 = $10000 прибыли.
60% убыточных и 40 % прибыльных сделок.
Суммарный результат = 40*300 – 60*100 = 12000 – 6000 = $6000 прибыли.
70% убыточных и 30% прибыльных сделок.
Суммарный результат = 30*300 – 70*100 = 9000 – 7000 = $2000 прибыли.
75% убыточных и 25% прибыльных сделок.
Суммарный результат = 25*300 – 75*100 = 7500 – 7500 = $0. Пограничное соотношение.
Если будем зарабатывать всего лишь в 25% сделок, то при соотношении стоп лосс к тейк профит 1 к 3 не уйдем в минус.
• Соотношение 1 к 5 при 75% убыточных и 25% прибыльных сделок дает $5000 прибыли.
Соотношение стоп лосс к тейк профит действительно имеет огромное значение. Конечно, не стоит «перегибать палку» и ставить везде соотношение 1 к 20, потому что такую сделку рынок может никогда не реализовать, но так же не стоит уходить в другую крайность и фиксировать прибыль слишком быстро, поскольку в этом случае надо будет держать слишком высокое соотношение количества прибыльных и убыточных сделок.
http://krok-forex.ru/news2/?adv_id=362
